Ряднова Е.М. - Теория случайных процессов - 6. Гауссовские процессы. Броуновский мост

Гауссовские процессы. Броуновский мост Ряднова Екатерина Михайловна 00:17 Гауссовский случайный процесс. Определение и основные свойства многомерного гауссовского распределения: напоминание 14:40 Напоминание: определение неотрицательно определенной матрицы и функции. Неотрицательная определенность ковариационной функции случайного процесса 21:22 Теорема (существование гауссовского случайного процесса с заданными средним значением и корреляционной функцией) 26:30 Задача 1. Доказать существование гауссовского случайного процесса с заданными средним значением и корреляционной функцией 28:55 Задача 2. Броуновский мост 45:03 Броуновский мост: определение 46:45 Задача 3. Доказать, что заданный случайный процесс является броуновским мостом 49:47 Приложение броуновского моста в статистике: распределение Колмогорова 56:10 Задача 4. Доказать, что конечномерные распределения эмпирического процесса слабо сходятся к конечномерным распределениям броуновского моста 01:04:14 Распределение Колмогорова как распределение супремума модуля броуновского моста Ссылка на плейлист Teach-In: https://teach-in.ru/course/theory-of-random-processes-ryadnova Ссылка на плейлист YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcsjsqLLSfNCErQibwhl-fK_mda2yND_N Ссылка на плейлист VK: https://vkvideo.ru/playlist/-176441665_819 Ссылка на плейлист RuTube: https://rutube.ru/plst/1210014